업비트와 바이낸스 선물거래소(USD-M) 을 활용한 김프거래를 자동으로 실행하여 주는 텔레그램 봇 입니다.
HP : 01091292263
텔레그램: show2263
업비트와 바이낸스(USD-M) 선물시장을 활용한 양방향 헷지 김프거래를 하시는 분들을 위한 자동 거래 봇 입니다. 이 글은 양방향헷지 김프거래에 대한 이해를 전제로 하고 있으며, 자동거래 봇에 대한 설명만을 다 루고 있습니다. 선물시장을 활용하는 양방향 김프거래에 대한 경험이 없으신 분에게는 봇 사용을 절대 추천드리지 않습니다.
김프 자동거래 봇의 주요기능
1. 업비트와 바이낸스로부터 웹소켓으로 실시간 호가 데이터를 수신하여, 김프를
실시간으로 모니터링 합니다.
기존 Coin bot 과는 다르게,김프봇 (김프자동거래봇)은 초단위가 아닌, 웹소켓을 기반으 로 실시간 호가데이터를 수신합니다.
이러한 실시간 데이터는, 자동 거래 시에 거래가 정확하게 모니터링 된 김프에 체결될 확률을 높여 줍니다. 또한, 김프 조회 시,
최종거래가 기준 김프,
김프거래 진입 기준 김프(업비트: 매도최우선호가, 바이낸스: 매수최우선호가),
김프거래 탈출 기준 김프(업비트: 매수최우선호가, 바이낸스: 매도최우선호가),
총 3가지 형태의 김프를 별도로 조회하실 수 있습니다.
2. 업비트와 바이낸스USD-M 선물시장간의 김프차트를 조회할 수 있습니다.
기존 Coin_bot 에 있던 /plot 기능과 비슷한 기능으로, 업비트와 바이낸스선물(USD-M) 에 동시상장 된 코인들의 김프차트를 그리실 수 있습니다. 동시에 여러 코인을 차트에 나타낼 수 있으며, 김프% 가 아닌 테더환산가로 변환한 차트 또한 조회가능합니다.
3. 김프 캔들(Kline)데이터를 엑셀 파일형태로 다운로드하실 수 있습니다.
업비트와 바이낸스선물(USD-M) 간의 김프 차트를 그리는데에 사용되는 Raw 데이터를 엑셀파일 형 태로 다운로드하실 수 있습니다.
4. 설정을 통해 특정 코인에 대한 김프거래를 반자동, 자동으로 실행하실 수 있습니다.
자동매매는 기본적으로
진입 (업비트 매수, 바이낸스USD-M: 숏)과
탈출(업비트 매도, 바이낸스USD-M: 롱), 한 싸이클로 구성되어 있으며,
양 측의 거래소에 거래가 실행될 때, 달러가치가 아닌 동일한 코인 개수를 기준으로 헷지를 하게됩니다.
실시간으로 수신되는 김프를 모니터링 하여, 설정된 Low 값에 도달하거나 그 이하가 되면, 시장가로 진입거래가 실행되며, 진입이 된 이후, 해당 코인의 김프가 설정된 High 값에 도달하거나 그 이상이 되면, 시장가로 탈출거래가 실행됩니다.
진입 시 모니터링하는 김프는 최종거래가 기준의 김프가 아닌,
김프거래 진입 기준(업비트: 매도최우선호가, 바이낸스: 매수최우선호가) 으로 계산된 김프입니다. 마찬가지로, 탈출 시 모니터링하는 김프는,
김프거래 탈출 기준(업비트: 매수최우선호가, 바이낸스: 매도최우선호가) 으로 계산된 김프입니다. 이렇게 진입과 탈출 시, 서로 다른 김프기준을 적용하는 이유는,
김프거래는 시장가로 거래가 이루어지기 때문에,
시장가로 바로 체결될 수 있는 가격을 모니터링 하여야만, 모니터링 된 가격에 거래를 체결시킬 수 있기 때문입니다. 그렇지 않으면, 실제 체결된 체결가를 기준으로 계산한 김프와 모니터링된 김 프간의 괴리가 발생하여 정확한 수익을 낼 수 없게 됩니다.
자동매매 설정 시, 코인의 심볼이름 뒤에 'USDT 를 붙여 설정하면, 테더환산가 기준으로 설정하여 김프거래 시, 달러환율의 영향을 받지 않도록 할 수 있습니다.
자동매매는 크게 두 가지 방식으로 작동합니다.
첫 번째는 사용자가 직접 Low 값(진입 김프) 과 High 값(탈출 김프)을 직접 설정하여, 해당 김프에 도 달 시, 김프 거래가 이루어지도록 하는 방법입니다.
이 방법은, Low 값과 High 값을 사용자가 직접 입력하여야 합니다.
두 번째는 사용자가 직접 Low 값과 High 값을 설정하지 않는 방식으로, 사용자는 어느정도의 폭으로 김프차익을 실현할 것인지만 계수의 형태로 입력하면 됩니다.
이 방식에서는, 봇이 자동으로 최근 200분 동안의 김프 데이터를 바탕으로 해당 코인의 단기추세와 변동성을 계산합니다. 여기서의 변동성은 최근 200분 동안의 김프 표준편차를 의미하며, 최근 200분 동안 김프변동이 심한 코인일수록, 김프표준편차는 높게 계산됩니다.
이후, 추세예측선을 이용하여, 5분 뒤의 김프예측값을 계산하며, 해당 값에서 (김프표준편차*사용자 입력계수) 를 뺀 값을 김프자동거래 Low 값(진입 김프) 로 설정하고, 김프 예측값에 (김프표준편차 사용자입력계수) 를 더한 값을 김프자동거래 High 값(탈출 김프)로 자동설정하게 됩니다. 이를 식으로 간략히 나타내면 다음과 같으며, 다음과 같은 그림으로 표현할 수 있습니다.
Low 설정값: 김프예측값 - (최근200분 김프표준편차* 사용자입력계수)
High 설정값: 김프예측값 + (최근200분 김프표준편차*사용자입력계수)
예시
굳이 표준편차를 이용하는 이유는 각 코인별, 시기별로 김프변동성이 그때 그때 다르기 때문에, 단 순히 % 폭으로 거래 설정을 해 놓으면, 진입과 탈출거래가 체결될 확률이 그때 그때 다르기 때문입니다.
즉, 표준편차를 활용하여 자동으로 폭을 설정하도록 하여 김프거래를 하면, 수익률자체는 매 거래와 각 코인마다 달라질 수 있어도, 김프거래 자체가 체결될 확률을 일정하게 유지할 수 있는 장점이 있습니다.
다만, 이 폭(사용자입력계수)을 지나치게 낮게 설정하는 경우는, 김프거래싸이클이 완료될 확률은 매우 상승하지만, 그만큼 수익률이 낮아져, 업비트와 바이낸스의 총 거래수수료(0.18%)조차 커버하 지 못할 수도 있습니다.
이러한 손실을 방지하고자, 계산된 Low 와 High 의 폭이 0.2% 미만인 경우, 그 폭이 최소한 0.2%가 되도록 Low 설정값과 High 설정값을 자동 수정하는 알고리즘이 구현되어 있습니다.
5. 자동거래 시 레버리지 사용이 가능하며, 봇이 청산을 모니터링 하여, 의도치 않 은 손실을 방지합니다.
업비트에 조금 더 많은 현금을 보유하고, 바이낸스에서 레버리지를 이용하여 헷지를 하는 경우가 대 부분이므로, 김프거래봇도 이러한 기능을 지원합니다.
격리 모드(Isolated) 뿐만아니라 교차모드 (Cross) 또한 사용가능하며 레버리지를 최대 25배까지 설 정할 수 있습니다.
설정된 레버리지는 바로 적용되는 것이 아니고, 실제로 봇에 의해 자동거래가 실행되어 바이낸스에 거래가 실행되기 직전에 적용됩니다.
추가적으로, 코인 가격이 급등하는 경우, 바이낸스 측의 숏포지션이 청산될 위험이 있으므로, 이로 인한 의도치 않은 손실을 방지하기 위해 봇이 청산을 모니터링 하도록 설정할 수 있습니다.
해당 기능의 경우, 바이낸스에서 발신하는 마진콜 경고문자와 동일한 데이터를 활용하므로, 마진콜 이메일 혹은 문자를 수신하는 타이밍과 동일하게 봇을 통해서 청산 경고 메세지를 수신할 수 있습니다.
또한, 마진콜 경고 메세지 수신 시, 즉시 바이낸스와 업비트의 물량을 정리하도록 설정하여 헷지거 래 중, 의도치 않은 손실을 방지할 수 있습니다.
기타 질문이나 피드백은 텔레그램 @show2263 으로 연락주세요.
H.P : 01091292263
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